)- Ergodicité
- Estimation des caractéristiques d'un processus faiblement stationnaire
- Estimation des paramètres d'un modèle ARMA
- Test d'un modèle ARMA
- Choix d'un modèle et critères d'information
Cours de Séries
Temporelles
Maîtrise MASS - Université Paris
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Thierry Cabanal-Duvillard
Date: May 18, 2004
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