Section : Estimation
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Test d'un modèle ARMA

Une fois le modèle ARMA ($p,q$) estimé, il convient ensuite de tester si la suite des résidus $(\tilde {\varepsilon}_t^{(\hat{\theta},\hat{\phi})}/\sqrt{{\delta}_t^{(\hat{\theta},\hat{\phi})}}, t=1,\ldots,N)$ répond effectivement aux caractéristiques d'un bruit blanc (déjà vu au premier chapitre).