Section : Prévision
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Prédiction pour un processus ARMA

Soit $x=(x_1,\ldots,x_N)$ une série temporelle qu'on pense être une réalisation d'un processus $X$ ARMA($p,q$) vérifiant la représentation causale et inversible ${\phi}(B)(X)={\theta}(B)({\varepsilon})$ avec ${\varepsilon}$ bruit blanc de variance ${\sigma}^2$.