Section : Prédiction pour un processus
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Exercice 6.

Soit $X$ un AR($1$), vérifiant $X_t+{\phi}X_{t-1}={\varepsilon}_t$ avec ${\varepsilon}$ bruit blanc d'innovation associé à $X$. Montrer que $\check X_N(h)=(-{\phi})^hX_N$ quel que soit $h\geq0$. Calculer l'erreur de prédiction.