un modèle ARMA(
), reste à estimer les coefficients qui le
caractérisent. On procède en deux temps, une
première estimation empirique étant ensuite
affinée par des techniques fondées sur le maximum de
vraisemblance.
Une fois que l'on a décidé de chercher pour la
série temporelle un modèle ARMA(), reste à estimer les coefficients qui le
caractérisent. On procède en deux temps, une
première estimation empirique étant ensuite
affinée par des techniques fondées sur le maximum de
vraisemblance.