Section : Modèles linéaires
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Transformation de Box-Cox

Nous venons de voir l'intérêt de la fonction logarithmique pour effectuer une transformation préalable des données. On définit plus généralement une famille de transformation, dite de Box-Cox :

$${\varphi}_0(x) = \ln(x)$$

$${\varphi}_{\lambda}(x) = \frac{x^{\lambda}-1}{\lambda} {\lambda}>0$$

Si $x=(x_t,t\in{\cal T})$ est une série temporelle, opérer une transformation préalable de Box-Cox conduit donc à modéliser la série $({\varphi}_{\lambda}(x_t),t\in{\cal T})$.