Section :
INITIATION AUX MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES
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Proposition:
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Dictionnaire
Mathématiques des marchés financiers
Sous-sections
Dictionnaire
Sratégies autofinancées
Proposition
Remarque:
Proposition:
Corollaire :
Stratégies d'arbitrage
Marchés viables
Définition :
Exercice :
Une version du théorème de Hahn-Banach
Théorème
Marchés viables et martingales
Théorème :
Options européennes
Définition :
Exemples
Les prix excluant l'arbitrage (
arbitrage-free prices ; p.e.a.
) d'une option européenne dans un marché viable
Définition
Relation de parité call-put dans un marché viable
Proposition :
La fabrication d'un portefeuille sans risque à l'aide d'actifs (très) risqués
Options simulables (ou réplicables) dans un marché viable
Définitions
Proposition
Remarque :
Le prix d'une option réplicable.
Proposition
Les prix d'une option excluant l'arbitrage dans le cas général
Proposition :
Complément
Marchés complets
Définition:
Martingales et marchés complets
Théorème
Prix et couverture d'une option européenne dans un marché complet
Théorème
Remarque
Jacques Azéma