Section : Options européennes
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Relation de parité call-put dans un marché viable

Soient $(\Omega, (S_{n}), \textbf {P}Â¥)$ un marché financier viable et $l\in \{1,2,\ldots ,N\}$ un actif risqué. Une institution financière émet sur l'actif sous-jacent $l$ un call européen $C=(S_{N}^{l}-K)^{+}$ ainsi qu'un put européen
$P=(K-S_{N}^{l})^{+}Â¥$ de même prix d'exercice $K>0$. Soit $(C_n)$ (resp.$(P_{n})Â¥$) une suite de p.e.a. de l'option d'achat $C$ (resp. de l'option de vente $P$)