Section :
INITIATION AUX MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES
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Remarque
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Description du modèle .
Le modèle de Cox, Ross et Rubinstein
Sous-sections
Description du modèle .
L'espace des épreuves
Viabilité et complétude de ce marché
Lemme :
Notations
Proposition :
Prix d'une option européenne dans le marché de Cox, Ross et Rubinstein
Calculs explicites
Lemme
Théorème :
Couverture du call
Jacques Azéma