Section : Caractérisation des processus MA
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Exercice 11.

Soit $X=(X_t,t\in{\mathbb{Z}})$ le processus défini par

$$\forall t\in{\mathbb{Z}},\ \ X_t=A\cos t+B\sin t$$

avec $A$ et $B$ deux gaussiennes centrées réduites indépendantes. Déterminer son bruit blanc d'innovation.