Section : Caractérisation des processus MA
Précédent : Définition :
Suivant : Preuve de la proposition

Exercice 8.

Soit $X=(X_t,t\in{\mathbb{Z}})$ un processus MA($1$) tel que $X_t={\varepsilon}_t+{\theta}{\varepsilon}_{t-1}$ tel que $\left\vert{\theta}\right\vert<1$. Montrer que ${\varepsilon}$ est le bruit blanc d'innovation de $X$.