Section : Caractérisation des processus AR
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Exercice 14.

Soit $X=(X_t,t\in{\mathbb{Z}})$ un processus AR($1$), tel que $(I+{\varphi}B)(X)={\varepsilon}$, avec ${\varepsilon}$ bruit blanc, et $\left\vert {\varphi}\right\vert<1$. Montrer que $r_X(p)=0$ si $p>1$.