Section : Prédiction pour un processus
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Exercice 8.

Soit $X$ le processus ARIMA(2,1,0) vérifiant

$$\forall t\geq 0,\ \ (1-B)\circ(I-0,4B-0,05B^2)(X)_t={\varepsilon}_t$$

avec ${\varepsilon}$ bruit blanc. On suppose connus $(X_1,\ldots,X_N)$. Déterminer la fonction de prévision $\check X_{N+.}$, et calculer l'erreur de prédiction.