Section : Définition et premières propriétés
Précédent : Preuve de la propriété
Suivant : Caractérisation des processus AR

Exercice 13.

Soit ${\varphi}\in]-1,1[$. Montrer qu'il existe un et un seul processus $X$ faiblement stationnaire tel que $(I+{\varphi}B)(X)={\varepsilon}$, avec ${\varepsilon}$ bruit blanc. Montrer que ${\varepsilon}$ est le bruit blanc d'innovation de $X$.