Section : Choix d'un modèle ARIMA
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Exercice 2.

Soit $X$ un processus ARIMA($0,1,1$), tel que $X_0=0$. Calculer ${\rho}_X(s,s+h)$, puis montrer $\lim_{s\rightarrow +\infty}{\rho}_X(s,s+h)=1$.