Section : Définition et premières propriétés
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Définition :

On appelle processus moyenne mobile d'ordre $q$, en abrégé MA($q$), tout processus $X=(X_t,t\in{\mathbb{Z}})$ qui peut s'écrire

$$\forall t\in{\mathbb{Z}},\ X_t={\varepsilon}_t+{\theta}_1{\varepsilon}_{t-1}+\cdots+{\theta}_q{\varepsilon}_{t-q}$$

avec ${\varepsilon}=({\varepsilon}_t,t\in{\mathbb{Z}})$ un bruit blanc, $q\in{\mathbb{N}}$, ${\theta}_1,\ldots,{\theta}_q\in{\mathbb{R}}$, et ${\theta}_q\not=0$.